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Coppock Curves. Uma linha direta para o sucesso de negociação As curvas Coppock, às vezes chamadas de indicadores Coppock ou indicadores Trendex, são um tipo de indicador que oferece aos comerciantes quantitativos uma base sólida sobre a qual construir um sistema de negociação mecânico simples e bem-sucedido. Conforme descrito em mais detalhes abaixo, uso Coppock Curves no meu sistema de negociação mecânica para gerar sinais de negociação no SampP 500 ou em qualquer outro índice altamente líquido. Coppock Curves também funcionam bem para negociar iShares e ETFs. O que é um Coppock Curve Coppock Curves é um indicador de momentum. Ao longo do tempo, eles oscilam sobre e abaixo de zero. O indicador da Coppock Curve foi descrito pela primeira vez em 1962 pelo economista e comerciante Edwin Coppock. Na verdade, funciona tão bem que a Market Technicians Association (MTA) reconheceu o Dr. Coppock com um prêmio de realização de vida em 1989. Seu valor é mostrar o início de mudanças de longo prazo nas tendências de preços de ações e índices, particularmente na Início de tendências ascendentes. Este indicador também pode sinalizar o fundo dos mercados futuros e cambiais, mas eu achei que ele era menos confiável lá. Embora você possa programar seus algoritmos de negociação mecânica para gerar sinais de negociação com base nesse indicador em qualquer período de tempo, geralmente o uso com gráficos mensais em uma ampla gama de mercados de ações e índices. Ainda assim, os comerciantes ativos podem certamente usar o Coppock Curves com períodos de tempo diários ou horários. Especificamente, uso Coppock Curves para gerar sinais de compra na parte inferior dos mercados de urso. Este indicador é especialmente bom para distinguir entre manifestações de urso e fundos de mercado reais. Este é um indicador de tendência, de modo que não mostra precisamente um fundo de mercado. Em vez disso, mostra-me quando uma manifestação forte e bullish tornou-se seguramente estabelecida o suficiente para negociar com confiança. O melhor de tudo, na minha experiência, os negócios de sinais baseados em Coppocks Curves são bastante resistentes a shakeouts e whipsaws. As curvas de coppock são lentas, mas elas são seguras. As curvas de coppock sinalizam o fim de um período de luto. Como fundo, vale a pena notar que a idéia original que levou o Dr. Coppock a desenvolver seu indicador foi baseada no ciclo natural da vida, morte e luto antes de retornar à nova vida novamente. Ele pensou que a marcha normal para cima dos mercados de ações (e, portanto, índices de ações) era como a parte da vida do ciclo, o que, obviamente, foi seguido pela morte, o período de queda dos preços durante um mercado ostentando. O Dr. Coppock estava particularmente interessado em calcular a duração de um período de luto no mercado de ações, após o qual seria seguro voltar a entrar no mercado novamente. Logicamente, esse ponto de entrada no final do período de luto representaria o início da próxima tendência de alta de longo prazo. A história apócrifa diz que ele pediu aos bispos em uma igreja episcopal local, um dos seus clientes de investimento, quanto tempo as pessoas costumavam passar de luto depois de fome. Ele foi informado de que o luto humano normalmente exige entre 11 a 14 meses, então esses foram os valores que ele adotou em sua equação original para determinar quando os preços das ações começariam a aumentar de novo. As curvas de coppock foram usadas pela primeira vez como indicadores de longo prazo com base em gráficos mensais. Claro, os sinais gerados com prazos mensais são bastante infreqüentes. Ainda assim, porque uso Coppock Curves para trocar uma variedade de mercados, recebo muitos sinais comerciais. Em particular, o prazo mensal é muito confiável para negociação de ações e índices. Estudos mostram que, desde 1920 nos mercados de ações dos EUA, as Curvas de Coppock geraram sinais vencedores com cerca de 80 freqüências. Hoje em dia, com o rápido crescimento nos mercados modernos, parece que os ciclos comerciais se tornaram mais rápidos. Além dos prazos mensais, alguns comerciantes descobriram que os prazos diários funcionam muito bem na geração de sinais bem sucedidos da Coppock Curve. Um comerciante pode programar um sistema de negociação mecânica para reconhecer e responder a sinais com base em um período de tempo diário ou horário, embora outros parâmetros de troca de algo sejam adicionados para reduzir as chances de overtrading. Se você quiser usar Coppock Curves para gerar sinais em prazos mais curtos, você pode experimentar seu sistema de negociação mecânica usando uma variedade de períodos de luto sensíveis para seu mercado específico. Como calcular as curvas de Coppock O indicador Coppock é baseado em três variáveis: uma taxa de mudança de curto prazo (abreviada como ROC) e um ROC um pouco mais longo. As curvas de coppock são desenvolvidas usando a média móvel ponderada (WMA) derivada dos períodos de tempo escolhidos de um determinado índice de mercado. A equação clássica indicada em palavras: Coppock Curve O WMA de 10 períodos de um ROC de 14 períodos mais um ROC de 11 períodos ou, como fórmula para programação: Coppock Curve WMA10 of (ROC14 ROC11) Quando ROC (Close Close n period ago ) (Feche n períodos atrás) 100 Onde n é o número de períodos de tempo. No cenário clássico, 11 e 14 períodos de tempo. Certifique-se de fazer cálculos ROC separados. Como você pode ver, a configuração básica é muito simples Em uma base móvel, eu programo meu sistema de negociação mecânica para calcular a porcentagem de mudança em um dado índice (digamos o SampP ou DJIA) de catorze meses atrás. Então, meu programa de negociação mecânica calcula a variação percentual no mesmo índice de onze meses atrás. Em seguida, o sistema de negociação mecânica adiciona as duas mudanças percentuais diferentes. Então, calcula uma média móvel ponderada de 10 períodos do total acima. É importante notar que você pode usar diferentes períodos de tempo para os cálculos ROC e os cálculos WMA. Às vezes eu mando meu sistema de negociação mecânica para usar os períodos de tempo clássicos de 11 e 14 meses para o ROC enquanto usa períodos de tempo para a WMA que são mais curtos que o período clássico de 10 meses. Então, eu costumo usar usando um WMA de 2 meses ou 3 meses (em vez de 10 meses) enquanto o ROC é calculado usando os preços de 11 e 14 meses. Ou, você pode modificar seu sistema de negociação mecânica para empregar períodos de tempo mais curtos para alguns ou todos os cálculos, ou seja, use preços diários ou por hora em vez de gráficos de preços mensais. Ele gera mais sinais, mas na minha experiência são menos confiáveis, a menos que você adicione filtros adicionais, conforme discutido abaixo. Além disso, você pode adicionar enfeites adicionais para atender às suas próprias necessidades. Em qualquer caso, o método geral permanece o mesmo. Ao traçar as entradas básicas, você verá que a saída é um arco bastante suave, daí o nome desse indicador. Em qualquer caso, a equação clássica de Coppock Curve para a programação de um sistema de negociação mecânica pode ser declarada como: A soma da taxa de variação de 14 meses ea taxa de variação de 11 meses, com alisamento aplicando uma média móvel ponderada de 10 meses . O sinal de compra da Coppock Curve Em Coppock Curves, a linha zero é o gatilho. Quando a linha de preços sobe de abaixo da linha 0, ele sinaliza uma oportunidade de compra de baixo risco. Meu sistema de negociação mecânica executa uma compra quando o indicador de Coppock é primeiro abaixo de 0, e depois dirige-se para cima da calha. Uma vez que esta é mais eficaz como indicador de alta, ignoro os sinais opostos (vendidos). Ainda assim, alguns comerciantes, especialmente aqueles que usam quadros curtos, usam Coppock Curves com algo trading systems para gerar sinais de venda e executar negócios que fecham posições longas. Os comerciantes ativos podem tanto fechar trades longos e bermudas abertas quando a Curva de Coppock cruza abaixo da linha zero. A figura abaixo mostra a estratégia de negociação Coppock Curve clássica usando períodos de tempo mensais. O sinal de compra veio em 1991. O sinal de venda ocorreu dez anos depois, em 2001. Observe que esse longo período de tempo me ajudou a evitar a queda no final de 2001 e 2002. O próximo sinal de compra veio em 2003 e o sinal de venda foi em 2008. Isso me ajudou a escapar da queda em 2008 e em 2009. Observe, também, que a atual posição de compra, sinalizada no início de 2010, continua a permanecer aberta, pelo menos até a data deste gráfico. The Coppock Curve em um gráfico mensal SampP 500 Em seguida, para comerciantes mais ativos, possui uma captura de tela que mostra a estratégia aplicada com períodos de tempo mais curtos, como mostrado em um gráfico SampP 500 diário. Claro, muitos outros sinais são gerados, embora em geral sejam menos propensos a ser vencedores. Coppock Curve em um mapa diário SampP 500 Importante, quanto maior o período de tempo, mais seguro é o sinal de compra. Uma vez que meu sistema de negociação mecânica com base nos indicadores Coppock é um sistema de tendência, não capturo necessariamente os ganhos imediatos do momento exato de uma inversão de tendência. Em vez disso, meu sistema de troca mecânica me deixa muito tempo antes do início de um avanço lucrativo em um mercado de touro. Ajustando e filtrando sinais de Coppock Curves Ive encontrado Coppock Curves para ser altamente confiável quando usado para períodos de tempo mensais. Na minha experiência, o uso de períodos semanais, diários ou horários geralmente significa que minhas entradas e saídas não são tão apertadas quanto eu gostaria, o que significa que eu não capturai todos os ganhos que eu esperava, e eu também tenho mais perdas. No entanto, os comerciantes ativos podem diminuir as variáveis ​​ROC, o que tem o efeito de aumentar a velocidade de flutuação nas Curvas de Coppock e, portanto, gerará mais sinais de negociação. Claro, embora os períodos de tempo mensais sejam meus favoritos, um comerciante de ultra-longo prazo também poderia aumentar os períodos de tempo de ROC para diminuir as flutuações ainda mais, gerando assim menos sinais. Como eu disse acima, para receber sinais de entrada anteriores, eu costumo diminuir o WMA para baixo de 10 meses, às vezes para 6 meses, e muitas vezes até 2 meses. Ao programar meu sistema de negociação mecânica com cuidado com apenas o período WMA certo e filtrar os sinais, maximizo minha lucratividade em um determinado mercado. Se você quiser usar os indicadores do Coppock para negociação ativa, eu recomendo que você filtre os sinais comerciais gerados pelo seu sistema de negociação mecânica, de modo que você apenas aceite negócios que estão na mesma direção que a atual tendência dominante. Você encontrará essa estratégia de negociação mecânica para ser a mais lucrativa, já que você pode evitar muitas trocas perdidas ao filtrar os sinais. Quais mercados mostram curvas de coppock confiáveis ​​Eu uso meu sistema de negociação mecânica com curva de Coppock para trocar uma gama de índices, especialmente aqueles baseados diretamente em ações, tais como: Dow Jones Industrial Average SampP 500 NASDAQ Composto EURO STOXX 50 FTSE 100 Nikkei 225 Hang Seng Além disso, se você estiver focado em ETFs, você achará que um sistema de negociação mecânica usando Coppock Curves permitirá que você capture o início das tendências em nichos de mercado específicos, como nichos de biotecnologia, energia e nazis de ações internacionais ou regionais. A chave é garantir que você troque apenas os índices líquidos. Caso contrário, você pode correr o risco de ser sacudido durante as modificações da tendência falsa. Trading Coppock Curves em índices não-patrimoniais Além disso, por diversificação e para evitar problemas com correlação, também programo meu sistema de negociação mecânica para detectar e negociar Coppock Curves em índices não-patrimoniais também. Novamente, foco em mercados que possuem liquidez suficiente. Existem alguns índices lucrativos não-patrimoniais, incluindo iShares e ETFs, que podem ser negociados usando os indicadores Coppock: Bloomberg US Treasury Bond Index Bloomberg Canadá Índice Sovereign Bond Bloomberg UK Sovereign Bond Index Bloomberg US Corporate Bond Index Bloomberg GBP Investment Grade European Corporate Bond Index Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index Bloomberg JPY Investment Grade Corporate Bond Index iShares fx 7-10 anos Treasury Bond Fund iShares fx 20 anos Treasury Bond Fund Schwab Curto prazo US Tesouro ETF Vanguarda Obrigações de dívida de curto prazo ETF PIMCO 1-3 anos US Treasury Index ETF Achei sinais confiáveis ​​da Coppock Curves ao negociar todos os índices não patrimoniais acima listados. Como sempre, a chave é usar um sistema de negociação mecânica apenas em mercados que sejam altamente líquidos, de modo que os algoritmos tenham razoavelmente certeza de que um sinal confirmado é legítimo antes de negociá-lo. Coppock Curves mostra uma linha direta para o sucesso Nos últimos anos, as Coppock Curves têm despertado o interesse dos comerciantes que se voltam mais uma vez para essa ferramenta de negociação testada e verdadeira. Veja, por exemplo, essas menções recentes de indicadores da Coppock na imprensa financeira: Jay On The Markets. E o artigo de acompanhamento. Bem como em várias reflexões comerciais. Em resumo, posso dizer que o Coppock Curves pode levá-lo diretamente ao sucesso, desde que você tenha paciência para permitir que o seu sistema de negociação mecânica faça o trabalho para você. Se você usa os períodos de tempo variáveis ​​que são mais apropriados para os mercados escolhidos, você deve fazer muito bem com Coppock Curves. Deixe uma resposta Cancelar resposta Indicador de compartilhamento Edwin Coppock desenvolveu o indicador Coppock com um único propósito: identificar o início dos mercados de touro. O indicador foi concebido para uso na Dow Jones Industrial Average, mas é adequado para uso em outros índices de mercado ou médias. Embora muitas vezes atrasado, o Indicador Coppock produziu sinais confiáveis ​​no passado, mas dois sinais falsos em 20012002 vêem as setas vermelhas abaixo mostraram que nenhum indicador é infalível. Um mercado de touro é sinalizado quando o indicador de Coppock aparece de baixo zero. As configurações padrão do indicador são dadas acima. Para alterar as configurações padrão - Editar Configurações do Indicador. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar o indicador.